Solusi Komprehensif Pemodelan Risiko Kredit
Memenuhi seluruh kriteria metodologi perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan standar OJK.
Kalkulasi Probability of Default (PD) dengan Matriks Migrasi Markov Chain, Loss Given Default (LGD) berbasis nilai kini pemulihan agunan, serta kalkulasi Exposure at Default (EAD) dengan Credit Conversion Factor.
Lihat simulasi fiturPenyesuaian cadangan kerugian dengan proyeksi indikator ekonomi makro multi-skenario (Pertumbuhan PDB riil, inflasi IHK, nilai tukar USD/IDR, dan suku bunga acuan BI-Rate) sesuai mandat IFRS 9.
Lihat simulasi fiturKlasifikasi otomatis instrumen keuangan ke Stage 1 (12-month ECL), Stage 2 (Lifetime ECL - SICR), dan Stage 3 (Credit Impaired) dengan parameter DPD 30/90 hari, restrukturisasi, dan watchlist.
Lihat simulasi fiturMenghasilkan kertas kerja perhitungan granular per debitur hingga agregasi portofolio. Siap diuji oleh pengawas OJK, Bank Indonesia, serta auditor independen (KAP Big 4).
Lihat simulasi fiturKonektor API langsung ke sistem Core Banking (Temenos, Silverlake, Mambu, atau in-house), data warehouse, dan spreadsheet tanpa perlu entri manual yang memakan waktu.
Lihat simulasi fiturData portofolio kredit debitur tersimpan di server lokal perbankan atau Tier-4 Sovereign Cloud Indonesia dengan enkripsi tingkat perbankan tanpa risiko kebocoran data nasabah.
Lihat simulasi fiturSimulasi Dampak Cadangan Kerugian (CKPN) Portofolio Anda
Ubah baki debet pinjaman, porsi Stage 2 & 3, serta skenario ekonomi makro untuk melihat estimasi pembentukan CKPN dan dampaknya pada rasio kecukupan modal.
Pementasan Risiko 3-Tahap Standar IFRS 9 / PSAK 71
Pemisahan instrumen keuangan berdasarkan tingkat risiko kredit secara granular untuk mengoptimalkan efisiensi modal regulasi.
Kredit Lancar (12-Month ECL)
Kolektibilitas 1 (Lancar) • DPD ≤ 30 Hari • Tidak ada indikasi kenaikan risiko signifikan
Perhitungan kerugian ekspektasian dibatasi hanya untuk periode 12 bulan ke depan.
Kenaikan Risiko Signifikan (Lifetime ECL)
Kolektibilitas 2 (DPK) • DPD 31–90 Hari • Restrukturisasi atau masuk daftar watchlist
Kewajiban pencadangan seumur hidup (Lifetime Expected Credit Loss) hingga jatuh tempo.
Kredit Bermasalah / Macet (Lifetime ECL)
Kolektibilitas 3, 4, 5 (NPL) • DPD > 90 Hari • Kepailitan atau gagal bayar
Cadangan penuh seumur hidup dengan memperhitungkan nilai pemulihan agunan terdiskon.
Penerapan ECL Pro di Berbagai Sektor Keuangan
Solusi yang dirancang fleksibel untuk berbagai model bisnis jasa keuangan, mulai dari bank devisa hingga lembaga pembiayaan mikro.
Bank Umum & Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Manajemen CKPN portofolio korporasi, SME, dan konsumer skala puluhan triliun dengan matriks transisi rating internal dan regresi makro multivariat.
Bank Perekonomian Rakyat (BPR & BPRS)
Implementasi praktis PSAK 71 berbasis Roll-Rate Matrix dan Vintage Analysis yang mudah dipahami tanpa perlu tim kuantitatif aktuaria internal yang mahal.
Perusahaan Pembiayaan (Multifinance)
Kalkulasi CKPN jutaan kontrak pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, dan anjak piutang dengan sinkronisasi ke sistem kredit operasional.
Fintech P2P Lending & Paylater
Pemodelan risiko kredit mikro bervolume jutaan transaksi dengan pembaruan kalkulasi harian, segmentasi cohort, dan pemantauan DPD real-time.
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) & LKM
Penyajian cadangan kerugian pinjaman anggota yang transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan entitas privat (SAK EP).
Kantor Akuntan Publik (KAP) & Auditor
Instrumen model pembanding independen (challenger model) untuk menguji kewajaran pembentukan CKPN dan sensitivitas makro bank auditee.
Spreadsheet Manual vs Goletin ECL Pro
Tinggalkan risiko formula korup dan ketidakkonsistenan data portofolio dengan platform otomatisasi aktuaria teruji.
| Parameter & Kriteria Kepatuhan | Spreadsheet Excel Manual | Goletin ECL Pro |
|---|---|---|
| Kapasitas Volume Data Debitur | Lambat dan rentan korup/crash pada data >100.000 baris pinjaman | Mampu memproses jutaan fasilitas kredit dalam hitungan menit |
| Pementasan Staging 1-2-3 (SICR) | Formula logika nested IF rumit, rawan salah tagging kriteria OJK | Pementasan otomatis berbasis DPD, restrukturisasi, dan watchlist |
| Forward-Looking Macro Modeling | Input manual tanpa validasi ekonometrika, rentan bias subjektif | Regresi ekonometrika otomatis dengan multi-skenario pembobotan |
| Audit Trail & Kertas Kerja OJK | Sulit melacak jejak perubahan sel, formula rawan tertimpa | Audit trail kriptografis dengan kertas kerja per debitur standar OJK |
| Integrasi Core Banking | Ekspor-impor CSV manual yang memakan waktu dan berisiko bocor | Konektor API terenkripsi langsung ke Core Banking & Data Warehouse |
| Waktu Siklus Perhitungan Bulanan | 3 – 7 hari kerja tim risiko untuk rekonsiliasi spreadsheet | Selesai dalam < 10 menit dengan laporan siap posting ke GL |
Uji Coba ECL Pro dengan Data Sampel Bank Anda
Jadwalkan sesi Proof-of-Concept (PoC) bersama Quantitative Analyst & Financial Engineer kami untuk memvalidasi akurasi perhitungan cadangan kredit institusi Anda.
Pertanyaan Umum Kepatuhan IFRS 9
Jawaban atas pertanyaan mendasar mengenai metodologi pementasan kredit, forward-looking makro, dan integrasi ECL Pro.
Siap Mengotomatisasi Perhitungan CKPN Institusi Anda?
Konsultan aktuaria dan financial engineer Karsasoft siap membantu Anda melakukan evaluasi data kredit, pemodelan PD forward-looking, dan integrasi ke Core Banking Anda.